贝塔值大于1,代表股的价格波动超过市场。波动超过市场越厉害,那么贝塔值的数值也就越高,这也就代表着潜在的风险也就不断的增大,由于风险和收益是成正比的,所以收益水平也会水涨船高。
贝塔系数大于1的股票说明投资者面临的风险较大,相反,贝塔系数小于1的股票说明投资者面临的风险较小,若贝塔系数等于1时,那么说明股票和大盘面临的风险是一样的,贝塔系数可以衡量股票相对于大盘的波动率,是一个风险指标。
贝塔资产反映的是资金整体的系统风险,没有区分权益和负债,也就是没有考虑负债情况,因此不含负债的贝塔值是贝塔资产。
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